Skilpad Trading - Posisie Sizing Alle goeie handel stelsels betaal streng aandag aan die posisie sizing . Die beheer van risiko is die basiese bousteen waarop goeie handelstoestande is gebaseer , en skilpad Trading is geen uitsondering nie . Die Turtles gebruik ' Volatiliteit normalisering ' - 'n fancy manier om te sê dat die meer vlugtige 'n instrument , hoe kleiner die handel , wat beteken dat elke instrument sal ( hopelik ) dra dieselfde dollar risk. This is waar die veelbesproke oor ' N ' vandaan kom. ' N "is die 20 - dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die ATR ( ware omvang ) . Die formule om te bereken 'N' is : - Volgende stap - uit te vind die " Dollar Volatiliteit Aanpassing . Dit is eenvoudig ( N x dollar per punt ) . Dit is gedoen sodat die grootte van 'n "eenheid" kan bereken word . Elke "eenheid" sal verantwoordelik wees vir 1 % van die aandele die handelaar se , met ander woorde , 'n eenheid is gelyk aan : - 1 % van rekening / Dollar Volatiliteit
No comments:
Post a Comment